Bollinger Bands Strategie 8211 Wie man die Squeeze The Squeeze ist eine Bollinger Bands-Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m diskutieren eine große Bollinger Bands-Strategie. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet werden, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt zu erhöhen schnell nach Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen von Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Roger Scott Senior Trainer-Markt GeeksTales aus den Gräben: Eine einfache Bollinger Band-Strategie Chart von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel baut die unteren Bollinger Band und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie war Im überkauften Gebiet. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: International Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart von StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, in dem die Verkäufe angesichts klar übersäuertes Territorium fortgesetzt wurden. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Orders sind der beste Weg, die Sie von einem Lager zu schützen, wird auch weiterhin die untere Band nach unten und machen neue lows. Bollinger Bands Einführung reg fahren: Bollinger Bands eine technische Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren geschaffen sind. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area September 2016 Auszugsaktien Jeder scheint nach einem Top hier zu suchen, aber mit der Advance - Decline Line, die eine stetige Reihe neuer Höhen macht und praktisch keine 52 Wochen neuen Tiefs in Beweisen ist es schwer, den Fall für eine Wichtige Spitze. Es ist wahr, dass neue 52-Wochen-Hochs in der vergangenen Woche verdampft haben, aber bei einem hohen schauen wir auf neue Tiefs für Informationen, und bei einem niedrigen schauen wir auf neue Höhen. Eine Korrektur Immer eine Möglichkeit. Die drei in Bollinger On Bollinger Bands vorgestellten Methoden der Verwendung von Bollinger-Bändern zeigen drei völlig unterschiedliche philosophische Ansätze. Welche ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie bequem mit. Probieren Sie es aus. Fertigen Sie sie besonders an, um Ihrem Geschmack zu entsprechen. Schauen Sie sich die Trades, die sie generieren und sehen, wenn Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf täglichen Charts entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, den wir in - kurzfristigen Händlern betreiben, können sie auf fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Karten. Es gibt wirklich keinen wesentlichen Unterschied, solange jeder abgestimmt ist, um die Nutzer Kriterien für Risiko und Belohnung passen und jeweils auf dem Universum der Wertpapiere, die der Benutzer handelt, in der Art, wie der Benutzer tauscht getestet. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung der Risiko-und Belohnung Parameter Weil, kein System, egal wie gut es wird verwendet werden, wenn der Benutzer nicht bequem mit ihm. Wenn Sie nicht selbst passen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum unterrichten Sie sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen. Zuerst unterrichte ich, weil ich unterrichte. Zweitens, und vielleicht am wichtigsten, weil ich lernen, wie ich lehre. In der Erforschung und Vorbereitung des Materials für dieses Buch lernte ich einiges, und ich lernte noch mehr in den Prozess des Schreibens. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht wurden Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig, aber es ist nicht wirklich diese Techniken werden nützlich bleiben, bis die Marktstruktur ändert genug, um sie strittig zu machen. Der Grund Wirksamkeit ist nicht zerstört - egal wie weit ein Ansatz gelehrt wird, ist, dass wir alle Einzelpersonen sind. Wenn ein identisches Trading-System 100 Menschen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn diese viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde. Jeder hätte es genommen und modifiziert, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihrer einzigartigen Weise, Dinge zu tun. Kurz gesagt, egal wie spezifisch / deklarativ ein Buch wird, wird jeder Leser weg vom Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätzen gehen, und das, wie sie sagen, ist eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass Sie sollen an der oberen Band zu verkaufen und an der unteren Band kann es auf diese Weise zu arbeiten, aber es muss nicht. In Methode ich auch wirklich kaufen, wenn das obere Band überschritten wird und kurz, wenn das untere Band ist auf der Unterseite gebrochen. In Methode II gut auf Stärke kaufen, wie wir die obere Band nur dann zu erreichen, wenn ein Indikator bestätigt und verkaufen auf Schwäche, wie die untere Band angefahren wird, wieder nur, wenn durch unseren Indikator bestätigt. In Methode III gut kaufen in der Nähe der unteren Band, mit einem W-Muster und ein Indikator, um das Setup zu klären. Dann gut präsentieren eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht im Buch erwähnt, ist eine Variante von Methode I. Methode I mdash Volatilität Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands Reg ist ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop / Exit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die der relativ konservative parabolische Ansatz bietet, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopffälschungen beteiligt. Einmal ein Faker. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Handel Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und / - zwei Standardabweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver die Aufstellungen werden. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Ich präsentiere hier fünf Diagramme dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein Setup Dann gehen Sie mit einer Erweiterung der Volatilität Beware the head fake Verwenden Sie die Lautstärke-Indikatoren für Richtungshinweise Passen Sie die Parameter an sich selbst an Methode II mdash Trendfolgen Unsere zweite Bollinger Bands reg Demonstration Methode beruht auf der Idee, dass starke Preispolitik Begleitet von starken Indikator Aktion ist eine gute Sache. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, daß diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor ein Eintrittssignal gegeben wird. Natürlich, das Gegenteil, Schwäche bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variante von Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für eine Squeeze. Dieses Verfahren kann einige Methoden-I-Signale vorwegnehmen. Nun verwenden Sie die gleichen Ausstieg Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels. Die Idee ist, dass sowohl b als auch Preis und MFI über unsere Schwelle steigen müssen. Die Grundregel ist: Wenn b größer als 0,8 ist und MFI (10) größer als 80 ist, dann kaufen. Wir erinnern uns, dass b uns zeigt, wo wir innerhalb der Bänder bei 1 sind, wir sind im oberen Band und bei 0 sind wir im unteren Band. Also, bei 0,8 b sagt uns, dass wir 80 des Weges von der unteren Bande zur oberen Bande sind. Eine andere Betrachtungsweise ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 läuft. 80 ist ein sehr starker Messwert, der den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich der Bedeutung für 70 für RSI. So kombiniert Methode II Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Nun nutzen Sie die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und / - zwei Standardabweichungen. Um die MFI-Parameter gut einzustellen, sollte eine alte Regelindikatorlänge etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder betragen. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die darauf hindeutet, dass die Verwendung von gleitenden Mittelwerten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus vorschlägt. Experimente zeigten, dass Perioden, die ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Banden waren, generell zu kurz waren, dass aber ein Halbwertszeitraum für die Indikatoren gut funktionierte. Wie bei allen Dingen sind dies aber Ausgangswerte. Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingänge in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs verändert werden, das gehandelt wird, um ein adaptiveres System zu erzeugen. Tabelle 19.1 - Methode-II-Variationen MFI konnte durch Volumen-gewichtete MACD ersetzt werden. Die für b und den Indikator erforderliche Stärke (Schwelle) kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabolischen kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger-Bänder konnte eingestellt werden. Die Hauptsache, um zu vermeiden, ist späte Eintragung, da viel des Potenzials aufgebraucht worden sein kann. Ein Problem bei Methode II besteht darin, dass die Risiko - / Ertragscharakteristiken schwerer zu quantifizieren sind, da die Verschiebung für ein Bit im Gange war, bevor das Signal ausgegeben wird. Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann kaufen Sie den ersten Tag. Dies wird einige Setups verpassen, aber die verbleibenden haben bessere Risiko / Belohnung Verhältnisse Es wäre am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Beständen, die Sie tatsächlich handeln oder zu handeln, zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Bestände und Ihre Eigenen Risiko - / Ertragskriterien. Wenn Sie z. B. sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, können Sie auf höhere Werte für die b (größer als eine ist eine Möglichkeit), MFI und parabolische Parameter schauen. Höhere Niveaus aller drei würden stärker Aktien wählen und die Anschläge schneller beschleunigen. Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter zu konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bestrebt, diese Trades mehr Zeit für die Arbeit zu geben, sollte sich auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene langsamer steigen zu konzentrieren. Eine sehr interessante Anpassung ist es, das Parabolische nicht unter dem Eintrittstag zu starten, wie es üblich ist, sondern unter dem letzten signifikanten Tief - oder Wendepunkt. Zum Beispiel könnte beim Kauf eines Bodens das Parabolische unter dem Niedrigen statt am Einstiegstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des jüngsten Handels zu erfassen. Mit dem entgegengesetzten Band als Ausfahrt können diese Trades die meisten zu entwickeln, kann aber den Stopp unangenehm weit weg für einige zu verlassen. Dies lohnt sich zu wiederholen: eine weitere Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Warnungen zu nutzen und den ersten Pullback nach dem Alarm zu kaufen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Trades - einige Trades wird verpasst werden, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine robuste Methode, die an eine Vielzahl von Handelsformen und Temperamente anpassbar sein kann. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann: Rational Analysis. Diese Methode kauft bestätigte Stärke und verkauft bestätigte Schwäche. Also wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum der Kandidaten durch grundlegende Kriterien vorstellen, Erstellen von Listen und verkaufen Listen Dann nehmen nur kaufen Signale für die Aktien auf der Kauf-Liste und verkaufen Signale für die Aktien auf der Verkauf-Liste. Rational Analysis, die Zusammenführung der Sätze von fundamentaler und technischer Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme, mit denen die meisten Anleger konfrontiert sind. Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zum Filtern von Signalen besteht darin, die EquityTrader Performance Ratings zu betrachten und Käufe auf Aktien mit einem Rating von 1 oder 2 zu tätigen und auf Aktien mit einem Rating von 4 oder 5 zu verkaufen. Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Performance-Ratings, die als relativ angesehen werden können Stärke kompensiert die nachteilige Volatilität. Die Methode kauft Stärke Buy, wenn b größer als 0,8 ist und MFI ist größer als 80 Verwenden Sie einen parabolischen Stop Mai antizipieren Methode I Entdecken Sie die Variationen Verwenden Sie Rational Analysis Methode III mdash Umkehrungen Irgendwo in den frühen 1970er Jahren die Idee der Verschiebung ein gleitender Durchschnitt auf und ab Um einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die Preisstruktur zu bilden. Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus den gewünschten Prozentsatz, um das obere Band zu erhalten oder durch ein plus den gewünschten Prozentsatz, um das untere Band zu erhalten, was eine rechnerisch einfache Idee zu einem Zeitpunkt war, wenn die Berechnung entweder zeitaufwändig war oder teuer. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistifte, und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich nahmen Markt-Timer und Aktien-Picker schnell die Idee auf, da sie ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnte. Oszillatoren waren damals sehr viel in Mode und dies führte zu einer Anzahl von Systemen, die die Wirkung des Preises in den prozentualen Bändern mit der Oszillatorwirkung vergleichen. Vielleicht war die damals am besten bekannte und bis heute weit verbreitete Anlage ein System, das die Wirkung des Dow Jones Industrial Average in Bändern verglichen hat, die durch die Verschiebung des 21-tägigen gleitenden Durchschnittes um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren erzeugt wurden Basierend auf breiten Handelsstatistiken. Die erste war eine 21-Tage-Summe von vorrückenden minus sinkende Probleme auf der NYSE. Die zweite, auch aus der NYSE, war eine 21-Tage-Summe aus Up-Volume minus Down-Volume. Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillator-Messungen von entweder Oszillator wurden als Verkaufssignale genommen. Kaufsignale wurden durch Markierungen des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Zufällige Messwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Selbstvertrauen zu erhöhen. Für Aktien, für die keine breiten Marktdaten verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing Guides im Einsatz. Viele Modifikationen dieses Ansatzes sind möglich und viele wurden gemacht. Mein eigener Beitrag war, einen Abflugdiagramm für die 21-Tage-Summierungstechnik für die Oszillatoren zu ersetzen. Ein Abflugdiagramm ist ein Graph der Differenz zweier Mittelwerte, eines kurzfristigen Durchschnitts und eines langfristigen Durchschnitts. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte tägliche Fortschritte minus Rückgänge und tägliches Aufwärtsvolumen minus Abwärtsvolumen und die Perioden, die für die Mittelwerte verwendet werden, sind 21 und 100. Die Handlung ist vom kurzfristigen Durchschnitt minus dem langfristigen Durchschnitt. Der Hauptvorteil der Verwendung der Abflugtechnik zur Erzeugung der Oszillatoren ist, dass die Verwendung des langfristigen gleitenden Durchschnitts die Wirkung der Anpassung (Normalisierung) für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur hat. Ohne diese Einstellung wird ein einfacher Advance-Decline-Oszillator oder ein Up-Volume-Down-Volume-Oszillator Sie von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings, mit der Differenz zwischen Mitteln sehr gut passt sich für die bullishe oder bärische Vorurteile, die das Problem verursachen. Das Auswählen der Abflugtechnik bedeutet auch, dass Sie die weithin verfügbare MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erzeugen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, den zweiten auf 100 und den dritten auf neun. Dies setzt den Zeitraum für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei Ausfall, neun Tage. Bei den Dateneingängen handelt es sich um Voreilungen und Absenkungen. Wenn das von Ihnen eingesetzte Programm die Eingaben in Prozent wünscht, sollte das erste 9 sein, das zweite 2 und das dritte 18. Ersetzen Sie jetzt die Bollinger-Bänder für die prozentualen Bänder und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystems für Timing-Märkte. In ähnlicher Weise können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und Trendtrends zu bestätigen. Wenn wir einen W2-Boden mit b höher auf dem Wiederholungsversuch bilden als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumenoszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob er ein ähnliches Muster hat. Wenn es tut, dann kaufen Sie die ersten starken Tag, wenn es nicht, warten und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an den Spitzen ist ähnlich, aber wir müssen geduldiger sein. Wie es typisch ist, dauert die Spitze länger und stellt gewöhnlich die klassischen drei oder mehr Schiebe zu einem hohen. In einer klassischen Ausbildung wird, b niedriger auf jedem Druck wie ein Volumen Indikator wie Accumulation Distribution. Nach einem solchen Muster entwickelt sich an den Verkauf sinnvoll nach unten Tagen schauen, wo Volumen und die Reichweite größer sind als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun, ist Hochs und Tiefs Klärung durch eine unabhängige Variable, Volumen in unserer Analyse über die Verwendung von Volumenindikatoren denen zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Natur von Angebot und Nachfrage zu bekommen. Steigt die Nachfrage über einen W-Boden? Wenn ja, sollten wir am Kauf interessiert sein. Ist Versorgung jedes Mal, wenn wir einen neuen Schub zu einem hohen Wenn so zu erhöhen, sollten wir unsere Verteidigung oder denken über einen Kurzschluss, wenn so geneigt werden Rangier. Unterm Strich ist hier Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, sondern auf die Sie vielleicht nicht das Vertrauen, ohne Untermauerung zu handeln. Kaufen Sie Setup: untere Band-Tag und den Oszillator positiv Sell Setup: obere Band-Tag und Oszillator negativ Verwenden MACD den Atem Indikatoren Methode IV mdash Bestätigt Breakouts Bollinger auf Bollinger Bands zu berechnen reg System IV, eine einfache und direkte Ansatz bestätigt Ausbrüche. Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Tag 1: Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb 25 der niedrigsten Bandbreite in 6 Monaten. Tag 2: Schließen Sie außerhalb der Band. Tag 3: Intraday - Alert (noch nicht bestätigt), wenn wir höher (niedriger für Verkaufmuster) als das Ende von Tag 2 handeln. Ende des Tages: Signal (bestätigter Ausbruch), wenn wir höher (niedriger) als das Ende von Tag 2 schließen , Die stark (schwach) genug sind, um sich außerhalb der Bands zu bewegen und ihre Moves zu erweitern. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um einen Umschlag zu bilden, sind die Handlung Von den Preisen in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der stärksten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie allgemein geglaubt, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale auf der Grundlage der Preis beruhen Banden. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee des Handels Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Zur Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Bewegung nach oben aus einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle aus den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer haben am häufigsten gefragt und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können auf Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten.
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