Savi Trading ist ein firmeneigenes Handelsunternehmen, das von Investment Bank und Hedge Fund Traders mit kombinierten Erfahrungen von über 40 Jahren in der Branche gegründet wurde. Innerhalb ihrer bisherigen Trading-Rollen waren sie verantwortlich für die Ausbildung und Entwicklung neuer Mitglieder ihrer Teams. Mit dieser Erfahrung, verbunden mit ihren Handelsfähigkeiten und Wissen, wurde Savi Trading gebildet, um unvergleichliche Ausbildung und Unterstützung für Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen, die eine Karriere in der Handelsindustrie entwickeln. Warum Savi Trading Das Unternehmen hat erfolgreich talentierte und außergewöhnliche Händler aus der ganzen Welt angezogen, die die gleiche Vorstellung von Erfolg teilen wie das Unternehmen starke und konsequente Renditen Wir bieten Ressourcen und Unterstützung für talentierte Trader, die Leistung zeigen, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Die Partner und die erfahrenen Händler haben umfassende Hintergründe innerhalb der Branche und haben ausgezeichnete Kontakte zu den Hauptakteuren, die letztendlich die Märkte bewegen. Wir bieten riesige Mengen an Informationen, die der Investitionsbank und Hedgefonds-Gemeinschaften zur Verfügung stehen. Von detaillierten ökonomischen Analyse, Marktanalyse und die Fähigkeit, mit anderen Händlern zu sprechen, um Ideen und Informationen zu teilen. Das Unternehmen legt Wert darauf, eine Balance von erfahrenen und Einstiegskandidaten zu schaffen, die ein Umfeld schaffen, in dem die Händler ihr Skillset entwickeln und neue Ideen und Strategien generieren können. Auch in diesem Abschnitt: WÄHLEN SIE EINE ANDERE LANGUAGE KONTAKTIEREN SIE UNS AUF DEUTSCHLAND: 44 (0) 203 813 6561 USA TOLL FREE: 1-855-324-SAVI Copyright 2016 Savi Trading. Alle Rechte vorbehalten. Video AlgoTrader lässt Handelsfirmen automatisieren komplexe quantitative Handelsstrategien in Devisen, Optionen, Futures, Aktien, ETFs und Rohstoffmärkten. Im Gegensatz zu anderen algorithmischen Handelsplattformen, hat es eine robuste, Open-Source-Architektur, so dass individuell für kundenspezifische Bedürfnisse. AlgoTrader ist der Rand anspruchsvolle Investmentbanken, Hedge-Fonds und Eigenhändler gewartet haben. Automatisiert Jede quantitative Handelsstrategie kann vollständig automatisiert werden. Schnell Hohe Volumina von Marktdaten werden automatisch verarbeitet, analysiert und mit Höchstgeschwindigkeit betrieben. Anpassbare Open-Source-Architektur kann für benutzerspezifische Anforderungen angepasst werden. Kosteneffizient Vollautomatischer Handel und integrierte Funktionen reduzieren die Kosten. Zuverlässig Errichtet auf der robustesten Architektur und state-of-the-art Technologie. Vollständig unterstützt Umfassende Anleitungen zur Installation und Anpassung verfügbar. Vor-Ort-und Remote-Schulung und Beratung zur Verfügung. AlgoTrader Wie es funktioniert Jede regelbasierte Handelsstrategie kann vollautomatisiert werden: Elektronische Marktdaten kommen an. Die Daten werden an Handelsstrategien weitergegeben, die innerhalb von AlgoTrader laufen. Handelsstrategien analysieren, filtern und verarbeiten Marktdaten und schaffen Handelssignale. Basierend auf Trading-Signale werden Aktionen ausgeführt (zum Beispiel eine Bestellung aufgeben oder Schließen einer Position). Aufträge werden an die jeweiligen Märkte geschickt. Ort - und Remote-Beratung und Schulung: Automatisierung und Migration bestehender Strategien und Verbesserung bestehender Strategien Prototyping optimieren und neue Strategien Backtesting der Entwicklung kundenspezifischer Funktionalität Umfassende Dokumentation und Benutzerhandbücher Einführung AlgoTrader 3.0 Der Most Powerful AlgoTrader Noch Apr-07-2016 AlgoTrader 3.0 wurde veröffentlicht. Diese Veröffentlichung enthält das neue HTML5-Frontend, One-Click-Bereitstellung mit Docker, drei neue Ausführungsalgorithmen und einer Excel-basierten Zurück Prüfbericht Einführung AlgoTrader One-Click-Installation von Docker Mar-15-2016 AlgoTrader 3.0 stellt One-Click-Installationen Handelsstrategie angetrieben durch Docker BILANZ Artikel zum Thema Hochfrequenzhandel Feb-02-2016 AlgoTrader GmbH CEO Andy Flury im Interview mit der BILANZ zum Thema Hochfrequenzhandel Kunde s Testimonials Vontobel schätzt die offene und erweiterbare Architektur von AlgoTrader sowie die Verwendung von häufig verwendeten Standard-Open-Source-Komponenten wie Esper und Spring. Benjamin Huber, Leiter der Algo Trading-Smart Order Routing, Bank Vontobel AG, Z reich Wir sind sehr beeindruckt von AlgoTrader s Fähigkeiten in Bezug auf die Strategie-Entwicklung und technische Flexibilität. AlgoTrader ist die Schlüsseltechnologie, die es uns ermöglicht, parallel mehrere VIX Future - und Options-Strategien zu handeln. Raimond Schuster, Mitglied des Vorstandes der ISP Securities AG, Z rich Anwendung der evolutionären Berechnung für die Regelfindung im Lageralgorithmischen Handel: Eine Literaturrecherche Die erste systematische Literaturrecherche zur evolutionären Regelfindung im stockalgorithmischen Handel. Eine klare Darstellung von Studien auf diesem Gebiet basierend auf einem Klassifikationsrahmen. Eine genaue Analyse der Lücken und Einschränkungen in bestehenden Studien auf der Grundlage der Einzelheiten der Evaluation. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Rentabilität von Modellen werden detailliert dargestellt. Gezielte Vorschläge für zukünftige Verbesserungen auf der Grundlage der Überprüfung werden vorgeschlagen. Zusammenfassung Trotz der breiten Anwendung von Evolutionary Computation (EC) - Techniken zur Bestimmung der Entdeckung im algorithmischen Handel (AT) ist eine umfassende Literaturrecherche zu diesem Thema nicht verfügbar. Ziel dieses Beitrags ist es daher, die erste systematische Literaturrecherche über die Anwendung der EG-Techniken zur Regelfindung auf dem Markt AT vorzulegen. Von 650 Artikeln, die vor 2013 (einschließlich) veröffentlicht wurden, wurden 51 relevante Artikel aus 24 Zeitschriften bestätigt. Diese Papiere wurden in drei analytische Methodenkategorien (Fundamentalanalyse, technische Analyse und Mischanalyse) und drei EC-Technik-Kategorien (evolutionärer Algorithmus, Swarm Intelligence und Hybrid-EC-Techniken) zusammengefasst. Eine signifikante Neigung zu den Anwendungen von genetischen Algorithmen-basierten (GA) und genetischen Programmier-basierte (GP) - Techniken in der technischen Handelsregelentdeckung wird beobachtet. Andere EG-Techniken und Fundamentalanalysen sind nicht ausreichend. Darüber hinaus fassen wir die Informationen über das Evaluierungsschema ausgewählter Papiere zusammen und analysieren insbesondere die Untersuchungen, die ihre Modelle mit der Buy-and-Hold-Strategie vergleichen (B H). Wir beobachten ein interessantes Phänomen, bei dem die meisten vorhandenen Techniken effektiv im Abwärtstrend und schlecht im Aufwärtstrend wirken, und unter Berücksichtigung der Verteilung der Forschung im Klassifikationsrahmen schlagen wir vor, dass dieses Phänomen auf die Neigung der Faktorauswahlen und des Problems zurückzuführen ist Transaktionskostenauswahl. Wir beobachten auch den signifikanten Einfluss der Transaktionskostenänderung auf die Margen der Überschussrendite. Weitere beeinflusste Faktoren werden ebenfalls im Detail dargestellt. Das Fehlen von Möglichkeiten für die Markttrendvorhersage und die Auswahl der Transaktionskosten sind zwei Hauptbeschränkungen der untersuchten Studien. Darüber hinaus ist die Kombination von Trading-Regel Entdeckungstechniken und Portfolio-Auswahl eine große Forschungslücke. Unsere Übersicht zeigt den Forschungsschwerpunkt und die Lücken in der Anwendung der EG-Techniken für die Regelentdeckung auf Lager AT und schlägt einen Fahrplan für die zukünftige Forschung vor. Grafische Zusammenfassung
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